В динамічний час інформаційних технологій і розвитку товарно-грошової системи фінансова грамотність є однією з прерогатив освіти і суспільних освітніх цінностей. Вміння інвестувати є невід’ємною частиною необхідних знань незалежно від того на якому рівні проходить інвестування. Фінансові ринки: валютні, фондові, індексальні створюють сприятливі умови ведення інвестиційної діяльності хоча і потребують спеціальних знань, умінь і навичок. З низки фінансових ринків одним з можливих є валютний ринок Forex за рахунок низького фінансового капіталу для входу він є дуже привабливим в плані введення інвестиційної діяльності.

Термін Forex прийнято використовувати для позначення взаємного обміну валюти, а не всієї сукупності валютних операцій. В англомовному середовищі словом Forex зазвичай називають валютний ринок, а також торгівлю валютою (англ. Trades currencies). І хоча низький кількісний рівень входу, багатофункціональний характер комп’ютерного середовища, зокрема платформи Metatrader, створює сприятливі умови для ведення трейдерської діяльності, проблема створення прибуткових торгових систем зокрема автоматизованих комп’ютерних систем  – експертів є далеко не  тривіальною задачею. 

На валютному ринку Forex можлива торгівля вручну та автоматизована торгівля. У першому випадку угоди створює безпосередньо сам трейдер, у другому випадку торговий експерт, дії якого підпорядковані тій програмі, яку створює відповідно сам трейдер на мові програмування MQL4. Автоматизований підхід є вигідним з психологічної причини (стресова компонента торгівлі – фінансові втрати), та відсутності необхідності перебувати постійно біля платформи Metatrader.

 Студентка спеціальності «Статистика» Балакар Діана здійснила аналіз та побудову торгових автоматизованих фінансових систем на основі поліноміальної інтерполяції. Тестування відповідних експертів здійснювалось на різних типах фінансових інструментах, а саме: для курсу EUR/USD та  USD/JPI.

2

Аналіз ефективності торгової системи, побудованої на основі  лінійної інтерполяції

Були вибрані наступні параметри системи торгівлі. Часовий проміжок був охоплений з 1 січня 2014р по 1 січня 2015 р. Таймфрейм H4. Валютна пара EUR/USD. Об’єм входу в кожній торговій угоді 0.1 лота. Максимальний ризик 5% від депозиту. Депозит=10000$.

3

Графік депозиту курсу EUR/USD, лінійна інтерполяція

В підсумку при депозиті в 10000$ прибуток становить 2197$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 22%. Кількість угод 211. Максимальна просадка 37%, що є показом ризику високого рівня.

Графік динаміки депозиту для  агресивно динамічного курсу USD/JPIмає вигляд.

4

Графік депозиту курсу USD/JPI, лінійна інтерполяція

Отже, при депозиті в 10000$ прибуток становить 1414$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 14%. Кількість угод 193. Максимальна просадка 19% що є показом ризику середнього рівня.

Також були розглянуті торгові системи, побудовані на основі  квадратичної та кубічної інтерполяції. Без навантаження графічною інтерпретацією  наведемо відповідні статистичні результати.

Аналіз ефективності торгової системи, побудованої на основі  квадратичної інтерполяції

Для  помірно динамічного курсу EUR/USDпри депозиті в 10000$ прибуток становить -2085$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 20%. Кількість угод 178. Максимальна просадка 32% що є показом ризику середнього рівня.

Для  агресивно динамічного курсу USD/JPIпри депозиті в 10000$ прибуток становить 3448$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 8%. Кількість угод 155. Максимальна просадка 26% що є показом ризику середнього рівня.

Аналіз ефективності торгової системи, побудованої на основі  кубічної інтерполяції

Для  помірно динамічного курсу EUR/USDпри депозиті в 10000$ прибуток становить -1839$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 18%. Кількість угод 154. Максимальна просадка 37% що є показом ризику середнього рівня.

Для  агресивно динамічного курсу USD/JPIпри депозиті в 10000$ прибуток становить 3669$ що у відсотковому розумінні становить приблизно 36%. Кількість угод 127. Максимальна просадка 23% що є показом ризику середнього рівня. Наведемо відповідний графік росту депозиту, адже у цьому випадку отриманий найкращий рівень профіту.

5

Графік депозиту курсу USD/JPI, кубічна інтерполяція

Безумовно потрібно розуміти, що демо тестування торгового експерта, далеко не є гарантом прибутків  в майбутніх угодах і є деяким ідеалізованим способом перевірки. Як кажуть: «На ринку Форекс https://www.activtrades.ru/index.aspx?page=demo_registration&tid можливе все, навіть те, що неможливо».

Аналізу торгівельних систем та статистичному аналізу курсів на валютному ринкі Forex  будуть присвячені  наступні статті.

Підготовлено кандидатом фізико-математичних наук, старшим викладачем кафедри прикладної математики, статистики та економіки Макарчуком О.П.