Маленко Т.О.. Акбаш К.С.

Анотація. В статті проілюстровано застосування методів обрахунку ймовірності ризику зростання цін на акції на фондовому ринку. Для вирішення даної проблеми, використано нормальний розподіл та теорію екстремальних коливань. Виконано перевірку на тип розподілу даних закриття цін на акції, протягом 01.01.2017 – 30.04.2017 рр.. індексного кошика до складу якого входять такі компанії: Донбасенерго, Райффайзен банк Аваль, Центренерго, Мотор Січ, Укрнафта. Виконавши обрахунки помітно, що підхід заснований на розподілі Гауса має високий ризик неадекватної оцінки ймовірності події, що призводить до прийняття неправильних рішень. А підхід заснований на методі екстремальних значень, в цілому більш підходить для прогнозування подій на фондовому ринку.
Ключові слова: фондовий ринок, акції, крива Гауса, екстремальні значення.

APPLICATION OF THE THEORY OF EXTREME VALUES TO STOCK MARKET RISK ANALYSIS
Malenko T.O., Akbash K.S.

Abstract. The article illustrates the application of methods for calculating the probability of a risk of rising stock prices on the stock market. To solve this problem, the normal distribution and the theory of extreme oscillations are used. A check on the type of data sharing for the closing of stock prices was performed during the period from 01.01.2017 to 30.04.2017. The index basket includes the following companies: Donbassenergo, Raiffeisen Bank Aval, Tsentrenergo, Motor Sich, Ukrnafta. Having performed the calculations it is noticeable that the approach based on the Gaussian distribution has a high risk of inadequate assessment of the probability of an event that leads to wrong decisions. And the approach based on the method of extreme values, in general, is more suitable for forecasting events in the stock market.
Key words: stock market, shares, Gauss curve, extreme values.