Запорожчук Тетяна
Науковий керівник: канд.ф.-м. наук Гаєвський М.В.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

В статті розглянуто застосування лінійних стохастичних моделей для дослідження ринку нафти. Зокрема, побудовано та досліджено різні ARIMA моделі ціни нафти та на основі їх зроблено прогноз ціни.
Ключові слова: нафта, часовий ряд, ARIMA-модель, авторегресія, змінне (ковзне) середнє.

Modeling and forecasting prices of oil by ARIMA models
T. Zaporozhchuk
Scientific supervisor: Candidate of Physics and Mathematics Sciences Haievskyi M.V.
The Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytsky, Ukraine

In the article the application of linear stochastic models for investigating the oil market is considered. In particular, various ARIMA oil price models were constructed and investigated and based on their price forecast.
Key words: oil, time series, ARIMA-model, autoregression, moving average.