МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ: ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

Катерина Олегівна Сотник

Анотація


Стаття присвячена математичному моделюванню страхових ризиків для оцінки ймовірності банкрутства страхової компанії. Розглянуто індивідуальні та колективні моделі ризиків, які використовуються для прогнозування сумарних позовів і визначення мінімального резервного капіталу. Основна увага зосереджена на застосуванні ймовірнісних підходів, включаючи біноміальний і пуассонівський розподіли, а також центральну граничну теорему. Практичні приклади ілюструють вплив резервного капіталу на ймовірність банкрутства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Я. С. Теорія ризику у страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі: навч. посібник./ Я.С.Бондаренко, В.М.Турчин, Є.В.Турчин. – Д.: РВВ ДНУ, 2010 – 180 с.

БондаренкоЯ. С. Теорія ризику в страхуванні: навч. посіб./ Я. С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин. – Д.:РВВ ДНУ, 2008 – 112 с.

Зінченко Н. М. Математичні методи в теорії ризику. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 213 с.

Кендалл М. Дж., СтьюартА.Теорияраспределений. – М.: Наука, 1966. – 587 с.

КофановВ.О. Основи актуарної математики // ДНУ: Дніпропетровськ – 2005. – 96 с.

Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М. Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. Київ, 1995,379 с.

Терещенко Т.Є., Заволока Л.О., Пономарьова О.Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посібник. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 221 с.  (Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси»)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.