ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВОГО РЯДУ ЦІН НА НАФТУ BRENT НА ОСНОВІ СТЕПЕНЕВОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Олег Петрович Макарчук, Олександра Олександрівна Алексеєнко

Анотація


В статті побудоване рівняння степеневої регресійної моделі для цін на нафту Brent. Побудова рівняння степеневої регресії здійснювалось на основі класичних методів переходу до лінійної регресійної моделі. Обчислюється міра прогностичної ефективності рівняння степеневої регресійної моделі на основі індексу кореляції, який показав тісноту зв’язку між показниками, що розглядаються. Показано, що значення часового ряду підпорядковані степеневому закону зростання. Побудовано прогнозні значення  часового ряду цін на нафту Brent на три кроки вперед.


Повний текст:

PDF

Посилання


Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей: Справ. изд. / С. А. Айввазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин; Под ред. С. А. Айвазяна. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 487 с.

Аршава О. О. Деякі аспекти економетрії: Навчально – методичний посібник / О. О. Аршава, Є. В. Поклонський, О. М. Стасенко, А. П. Харченко, Л. І. Щелкунова. – Харків.: ХНУБА, 2012. – 65 с.

Валтер Я. Стохастические модели в экономике. − М.: Статистика, 1976. − 232 с.

Вентцель А. Д. Курс теории случайных процессов. – М.: Наука, 1975. − 320 с.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. –М.: Наука, 1988. – 448 с.

Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. – М.:

Наука, 1974. –120 с.

Розанов Ю. А. Случайные процессы. Краткий курс. – М.: Наука, 1979. − 184 с .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.