ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ДО АНАЛІЗУ РИЗИКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Тетяна Олександрівна Маленко, Катерина Сергіївна Акбаш

Анотація


В статті проілюстровано застосування методів обрахунку ймовірності ризику зростання цін на акції на фондовому ринку. Для вирішення даної проблеми, використано нормальний розподіл та теорію екстремальних коливань. Виконано перевірку на тип розподілу даних закриття цін на акції, протягом 01.01.2017 – 30.04.2017 рр.. індексного кошика до складу якого входять такі компанії: Донбасенерго, Райффайзен банк Аваль, Центренерго, Мотор Січ, Укрнафта. Виконавши обрахунки помітно, що підхід заснований на розподілі Гауса має високий ризик неадекватної оцінки ймовірності події, що призводить до прийняття неправильних рішень. А підхід заснований на методі екстремальних значень, в цілому більш підходить для прогнозування подій на фондовому ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти// М: ИНФРА-М.- 2009. –465 с.

Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи / М. Кендалл // М.: Наука. - 1973.

Черкасова С.В. Ринок цінних паперів і фондова біржа / С. В. Черкасова// Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів. - 2015. - 167 c.

[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.