ПОБУДОВА ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ M-ТИПУ ДЛЯ ВИПАДКОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Сергій Сергійович Сіроштан

Анотація


В статті побудоване рівняння лінійної регресії для випадкових часових рядів. Акцент здійснюється на випадкові часові ряди, які представляють собою послідовні значення випадкової послідовності, що містить як попарну так і мішану кореляцію між своїми членами. Побудова регресійної моделі здійснюється на основі мінімізації суми квадратів відхилень між фактичними значеннями та значеннями, породженими лінійною прогностичною моделлю. Відповідні результати поглиблюють класичну лінійну регресійну модель в контексті появи останньої у випадку випадкової послідовності з виродженими за розподілом доданками.


Повний текст:

PDF

Посилання


Валтер Я. Стохастические модели в экономике. − М.: Статистика, 1976. − 232 с.

Вентцель А. Д. Курс теории случайных процессов. – М.: Наука, 1975. − 320 с.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. –М.: Наука, 1988. – 448 с.

Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. – М.:

Наука, 1974. –120 с.

Розанов Ю. А. Случайные процессы. Краткий курс. – М.: Наука, 1979. − 184 с .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.