МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ НА РИНКУ НАФТИ ЗАСОБАМИ ARIMA-МОДЕЛІ

Тетяна Сергіївна Запорожчук

Анотація


В статті розглянуто застосування лінійних стохастичних моделей для дослідження ринку нафти. Зокрема, побудовано та досліджено різні ARIMA моделі ціни нафти та на основі їх зроблено прогноз ціни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. / Айвазян С.А., Мхитарян В.С. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1000 с.

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Бокс Дж., Дженкинс Г. – М.: Мир, 1994 г. – 425 с.

Брагинский О.Б. Цены на нефть: прогноз, влияние на екномомику // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, No 6 – c. 25-36с.

Брюков В.Г. Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews. – М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2011. – 272 с.

Бурлака В.Г. Сучасні тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 54-65

Дорожкіна М. Ринок нафти та нафтопродуктів України: проблеми розвитку та регулювання / Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка: Економіка №85. – 2006, с.8-11.

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування, Навчальний посібник. / А. М. Єріна – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 1. С. 85-16.

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 2. С. 251–273.

Литвинчук С.Ю. Информационные технологии в экономике. Анализ и прогнозирование временных рядов с помощью Excel: учебное пособие // С.Ю. Литвинчук – Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, Н.Новгород: ННГАСУ, 2010. – 78 c.

Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакету E.Views 6.0. / Лук’яненко І.Г., Жук В.М. – К.: НАУКМА, 2013. – 188с.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. – М.: Дело, 2007. – 504 с.

Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування економічних процесів: навч. посібник. / Присенко Г.В., Равікович Є.І. – Київ: КНЕУ, 2005. – 382 с.

Тихонов Э.Е. Методы прогнозирования в условиях рынка: учебное пособие. / Тихонов Э.Е. – Невинномысск, 2006. – 221 с.

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. / А. Н. Ширяев – М., Фазис, 1998. – 512с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.